Risk Management & Treasury

Finanzwirtschaft sicher steuern

Fundierte Analysen von Marktsituationen sind besonders in Zeiten volatiler und risikoreicher Märkte entscheidend, um eigene Handlungsstrategien abzuleiten . Sowohl Banken und Versicherungen als auch Unternehmen suchen aufgrund steigender regulatorischer Anforderungen in der Finanzwelt verstärkt Führungskräfte mit methodischen Fähigkeiten, die die Risiken und Chancen immer komplexer werdender Finanzstrukturen erkennen und  bewerten sowie absichernde Finanzstrategien entwickeln können.

In diesem Master-Studiengang lernen Sie finanzwirtschaftliche Risiken für Banken und Versicherungen im Rahmen der Finanzaufsicht und -regulierung, aber auch für andere Branchen systematisch zu erfassen und darzustellen sowie Maßnahmen zur Risikominimierung und -abwehr zu entwickeln und anzuwenden. Dafür erwerben Sie Experten-Know-how, unter anderem in den Bereichen des Asset Managements, der Behavioral Finance sowie Finanzmathematik und -ökonometrie.

Sie gewinnen umfassendes, detailliertes Fach-, Anwendungs- und Entscheiderwissen zu Liquiditäts-, Währungs-, Zins-, Kredit- und Rohstoffrisiken, die insbesondere das Management von export- und importorientierten sowie produzierenden Unternehmen beeinflussen. Zudem vertiefen Sie Ihr Verständnis für nationale und internationale Aufsichtssysteme, und regulatorische Anforderungen. Das Besondere am FOM Studiengang: Neben wissenschaftlich fundiertem Fachwissen eignen Sie sich umfangreiche praxiserprobte Methodenkompetenzen an, sodass Sie in der Lage sind, Risiken einzuschätzen und adäquate Risikomanagement-Prozesse und -Strategien einzuleiten.

Nach Abschluss Ihres Studiums besitzen Sie die notwendige Expertise, um in Banken, Versicherungen und Unternehmen, beispielsweise als Risiko oder Treasury Manager entscheidungskompetent und verantwortungsvoll an Finanzstrategien und an der Absicherung finanzieller Risiken für Ihr Unternehmen mitzuwirken.

1. Semester

Kompaktkurs¹

Asset Management & Behavioral Finance

• Portfoliotheorie
• Asset Allocation
• Anlegerverhalten/Anomalien
• Renditeanomalien

Finanzmarktaufsicht & -regulierung

• Theorie der Regulierung
• Organisation der Finanzmarktaufsicht
• Überblick über regulatorische Bestimmungen
• Versicherung von Risiken
• Regulatorisches Reporting
• Ethische Aspekte der Finanzmarktaufsicht und Regulierung

Wissenschaftliche Methodik

• Qualitative und quantitative Forschungsmethoden
• Quantitative Datenanalyse (Anwendungen mit R, statistische Testverfahren, multivariate Verfahren)

Entscheidungsorientiertes Management

• Klassische Entscheidungslehre
• Managemententscheidungen aus psychologischer Sicht
• Entscheidungen im Strategiekontext

2. Semester

Finanzwirtschaftliche quantitative Methoden

• Finanzwirtschaftliche und statistische Grundlagen
• Ökonometrie
• Wertpapierbewertung
• Risikomessung
• Simulationsmethoden

Liquiditätsrisikomanagement

• Liquiditäts- und Effizienz-Messkonzepte
• Preisbildung auf illiquiden Märkten
• Ermittlung und Management von Fungibilitätsabschlägen auf regulierten und unregulierten Kapitalmärkten
• Trading-Strategien in liquiden und illiquiden Märkten
• Notwendigkeit und Auswirkungen regulatorischer Eingriffe auf die Wertpapierliquidität

Führung & Nachhaltigkeit [INT]

• Führungstheorien, -stile, -techniken und –instrumente
• Normative & Strategische Unternehmensführung als Ausgangspunkt für Diversitäts- und
  Nachhaltigkeitsaspekte
• Verankerung von Nachhaltigkeit in der Wertschöpfungskette
• Ethische Aspekte bzgl. Führung und Nachhaltigkeit

Transfer Assessment²: Transfer-Bericht 1

3. Semester

Waren-, Wetter- & Energiepreisrisiko-Management

• Rohstoffpreisrisiken
• Energiepreisrisiken
• Wetterderivate

Empirie-Projekt: Kreditrisikomanagement

• Methoden und Kreditrisikomessung
• Ausfallkorrelationen und Kreditportfoliomodelle
• Kreditrisikotransfer: Verbriefung, Kreditderivate

Digitalisierung [INT]

• Grundlagen betrieblicher Anwendungssysteme
• Informations- und Wissensmanagement
• ERP-Systeme
• Business Intelligence
• IT-Architekturmodelle

Transfer Assessment²: Transfer-Bericht 2

4. Semester

Management von Währungsrisiken

• Systematisierung und Hedging von Währungsrisiken
• Wechselkurssysteme, -theorien und -prognosemodelle
• Informationsgehalt von Währungsoptionen

Praxis-Projekt: Angewandtes Risiko- & Treasurymanagement

Zinsrisikomanagement

• Typisierung, Messung und Hedging von Zinsänderungsrisiken
• Bewertung von Zinsprodukten
• Zinsmargenrisiken und strategische Implikationen

Transfer Assessment²: Transfer-Bericht 3

5. Semester

Master-Thesis und Kolloquium

1)  Zu Studienbeginn bietet Ihnen die FOM einen kostenlosen Kompaktkurs an, in dem Sie nochmal relevante fachliche Grundlagen auffrischen und somit gut vorbereitet ins Studium starten können.
2) Die Studierenden werden kontinuierlich dabei unterstützt, die Studieninhalte in ihre eigene berufliche Praxis zu übertragen. Durch verschiedene Methoden analysieren die Studierenden die Anwendbarkeit des Gelernten sowie ihre persönliche Kompetenzentwicklung.
[INT] Alternativ können Sie auch ein FOM Auslandsangebot belegen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie das International Office unter 0800 660 88 00.

Hochschulabschluss¹

• mit einem wirtschaftswissenschaftlichen Anteil von mindestens 60 Credit Points², davon mindestens 15 Credit Points in finanzwirtschaftlichen Modulen (Bilanzierung, Controlling, Finanzierung, Finanzmanagement, Statistik und Steuerlehre)

oder

• gleich welcher Fachrichtung und anderthalbjährige Berufserfahrung vor, während oder nach dem Erststudium mit fachlichem Bezug zum Master-Studium (hierbei ist der Brückenkurs BWL erfolgreich zu absolvieren)

und aktuelle Berufstätigkeit³

1) Studienabschluss als Magister oder Bachelor bzw. mit Diplom oder Staatsexamen. Abschlüsse von akkreditierten Bachelor-Ausbildungsgängen an Berufsakademien sind hochschulischen Bachelor-Abschlüssen gleichgestellt.
2) Die FOM vergibt Credit Points nach dem Standard des European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). Sie messen den Arbeitsaufwand für das Studium.
3) In Ausnahmefällen kann davon abgewichen werden.

• Hochschulabschluss* (Diplom, Magister, Bachelor, Staatsexamen) mit einem wirtschaftswissenschaftlichen Anteil von mindestens 60 CP, davon mindestens 15 CP in finanzwirtschaftlichen Modulen (Finanzierung, Investition, Rechnungswesen, Bilanzierung, Finanzmanagement, Controlling, Mathematik, Statistik oder Steuerlehre)
• oder Hochschulabschluss* gleich welcher Fachrichtung und anderthalbjährige einschlägige Berufserfahrung (hierbei muss der Brückenkurs BWL absolviert werden)
• und aktuelle Berufstätigkeit (in Ausnahmefällen kann davon abgewichen werden.)

*Abschlüsse von akkreditierten Bachelorausbildungsgängen an Berufsakademien sind Bachelorabschlüssen von Hochschulen gleichgestellt.

Kosten:

• Immatrikulationsgebühr: 1.580 Euro, einmalige Immatrikulationsgebühr
• Studiengebühr: 9.480 Euro, zahlbar in 24 Monatsraten à 395 Euro
• Prüfungsgebühr: 350 Euro, einmalige Prüfungsgebühr zum Ende des Studiums
• Gesamtkosten: 11.410 Euro, beinhaltet Immatrikulationsgebühr, Studiengebühr und Prüfungsgebühr

Angeboten wird der Studiengang an den folgenden Studienzentren:

Düsseldorf | Frankfurt am Main | München

Campus-Studium
Im Campus-Studium studieren Sie in den Hörsälen an einem von 34 FOM Hochschulzentren. Dabei profitieren Sie vom persönlichen Kontakt mit Kommilitoninnen und Lehrenden. Dieser Austausch untereinander und die Möglichkeit, Lehrinhalte zu diskutieren, sind das Kernelement der Präsenzlehre und tragen maßgeblich zum Studienerfolg bei.